البولنجر باند 1 الانحراف

أساسيات البولنجر باند تحميل لاعب. في 1980s، وضعت جون بولينجر، فني منذ فترة طويلة من الأسواق، وتقنية استخدام المتوسط ​​المتحرك مع شريطين التداول أعلاه وأسفله. وخلافا لحساب النسبة المئوية من المتوسط ​​المتحرك العادي، البولنجر باند ببساطة جمع وطرح حساب الانحراف المعياري. الانحراف المعياري هو صيغة رياضية أن يقيس تقلب. تبين كيف أن سعر السهم يمكن أن تختلف من قيمته الحقيقية. عن طريق قياس تقلبات الأسعار، البولنجر باند ضبط أنفسهم لظروف السوق. وهذا هو ما يجعل منها مفيد جدا للتجار: أنها يمكن أن تجد ما يقرب من جميع بيانات الأسعار المطلوبة بين العصابات اثنين. تابع القراءة لمعرفة كيف يعمل هذا المؤشر، وكيف يمكن تطبيقه على التداول الخاص بك. (لمعرفة المزيد عن التقلب، انظر نصائح للمستثمرين في الأسواق المتقلبة.) ما سا البولنجر باند البولنجر باند تتكون من خط الوسط واثنين من القنوات السعرية (العصابات) أعلاه وأسفله. خط الوسط هو المتوسط ​​المتحرك الأسي على القنوات السعرية هي الانحرافات المعيارية للسهم التي تجري دراستها. فإن العصابات توسيع والعقد كما أن حركة السعر من قضية يصبح متقلب (التوسع) أو يصبح ملزما في نمط تداول ضيق (انكماش). (تعرف على الفرق بين المتوسطات البسيطة والأسية المتحركة عن طريق التحقق من المتوسطات المتحركة: ماذا هل هم) والأوراق المالية قد تداول لفترات طويلة في الاتجاه. ولكن مع بعض التقلبات من وقت لآخر. لرؤية أفضل هذا الاتجاه، تجار استخدام المتوسط ​​المتحرك لتصفية حركة السعر. بهذه الطريقة، يمكن للتجار جمع معلومات هامة حول كيفية تداول السوق. على سبيل المثال، بعد ارتفاع حاد أو سقوط في هذا الاتجاه، والسوق عرضيا. التداول في الأزياء الضيقة والتي تتقاطع مساراتها فوق وتحت المتوسط ​​المتحرك. تحسين رصد هذا السلوك، والتجار استخدام القنوات السعرية، التي تشمل نشاط التداول حول هذا الاتجاه. ونحن نعلم أن الأسواق التجارية بطريقة متقطعة على أساس يومي على الرغم من أنها لا تزال يتداول في اتجاه صعودي أو الاتجاه الهبوطي. الفنيين استخدام المتوسطات المتحركة مع خطوط دعم ومقاومة في توقع حركة السعر للسهم. يتم رسمها أولا المقاومة العلوي والسفلي دعم خطوط ثم استقراء لتشكيل قنوات ضمنه يتوقع التاجر إلى أن يتم احتواء الأسعار. بعض التجار رسم خطوط مستقيمة تربط إما قمم أو قيعان الأسعار لتحديد اقصى سعر العلوي أو السفلي، على التوالي، ثم قم بإضافة خطوط متوازية لتحديد القناة من خلاله يجب أن تتحرك الأسعار. طالما الأسعار لا تتحرك للخروج من هذه القناة، ويمكن للتاجر أن يكون واثقا من المعقول أن الأسعار تتحرك كما هو متوقع. عندما أسعار الأسهم تلمس باستمرار بولينجر باند للأعلى، ويعتقد أن الأسعار لتكون منطقة ذروة الشراء على العكس، عندما كانوا على اتصال مستمر الفرقة أقل، ويعتقد أن الأسعار لتكون ذروة البيع. اثار إشارة شراء. عند استخدام البولنجر باند، بتعيين نطاقات العلوية والسفلية كأهداف السعر. إذا كان السعر ينحرف قبالة الشريط السفلي والصلبان أعلى من المتوسط ​​لمدة 20 يوما (خط الوسط)، والشريط العلوي تأتي لتمثيل السعر المستهدف العلوي. في اتجاه صعودي قوي، وعادة ما تتقلب الأسعار بين الشريط العلوي والمتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما. وعندما يحدث ذلك، وهو المعبر تحت المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما يحذر من انعكاس الاتجاه نحو الأسفل. (لمزيد من المعلومات حول قياس الاتجاه أصل الصورة والاستفادة من ذلك، نرى الأسعار المسار المالية مع خطوط الاتجاه). والسندات التي يمكن تحويلها إلى مبلغ محدد مسبقا من أسهم الشركة ق في أوقات معينة خلال حياتها، عادة. عودة الزائدة أن الاستثمار في سوق الأوراق المالية يوفر أكثر من المعدل الخالي من المخاطر، مثل العائد من السندات الحكومية. مؤشر 500 أسهم اختار لحجم السوق والسيولة وتجمع صناعة، من بين عوامل أخرى. ستاندرد بورز 500 تم تصميم. محاولة للحد من المسؤولية الضريبية عندما تعطى العديد من القرارات المالية المختلفة. هناك مجموعة واسعة من كفاءة الضرائب. Italexit، باختصار عن المعروف أيضا باسم Italeave، هو مشتق الإيطالية من Brexit المدى، والذي يشير إلى. Oustria، قصيرة لهو نسخة النمساوي من Brexit المدى، والتي نشأت في يونيو عام 2016 عندما الولايات المتحدة. بولينجر باند والسندات التي يمكن تحويلها إلى مبلغ محدد مسبقا من أسهم الشركة ق في أوقات معينة خلال حياتها، عادة. عودة الزائدة أن الاستثمار في سوق الأوراق المالية يوفر أكثر من المعدل الخالي من المخاطر، مثل العائد من السندات الحكومية. مؤشر 500 أسهم اختار لحجم السوق والسيولة وتجمع صناعة، من بين عوامل أخرى. ستاندرد بورز 500 تم تصميم. محاولة للحد من المسؤولية الضريبية عندما تعطى العديد من القرارات المالية المختلفة. هناك مجموعة واسعة من كفاءة الضرائب. Italexit، باختصار عن المعروف أيضا باسم Italeave، هو مشتق الإيطالية من Brexit المدى، والذي يشير إلى. Oustria، قصيرة لهو نسخة النمساوي من Brexit المدى، والتي نشأت في يونيو عام 2016 عندما الولايات المتحدة. البولنجر باند البولنجر باند مقدمة تطويرها من قبل جون بولينجر، البولنجر باند العصابات تقلب وضعت فوق وتحت المتوسط ​​المتحرك. ويستند تقلب على الانحراف المعياري. والذي يتغير مع تزايد التقلبات والانخفاضات. العصابات تتسع تلقائيا عندما يزداد التقلب والضيق عندما ينخفض ​​معدل التذبذب. هذه الطبيعة الديناميكية من البولنجر باند يعني أيضا أنها يمكن أن تستخدم في الأوراق المالية المختلفة مع الإعدادات القياسية. للحصول على إشارات، البولنجر باند يمكن استخدامها لتحديد M-القمم والقيعان دبليو أو لتحديد قوة الاتجاه. وتناقش إشارات المستمدة من تضييق عرض النطاق الترددي في المادة مدرسة الرسم البياني على عرض النطاق الترددي. ملاحظة: البولنجر باند هي علامة تجارية مسجلة لشركة جون بولينجر. تتكون SharpCharts حساب البولنجر باند من الفرقة الوسطى مع اثنين من العصابات الخارجي. الفرقة الوسطى هي المتوسط ​​المتحرك البسيط التي عادة ما تكون وضعت في 20 نقاط. ويستخدم المتوسط ​​المتحرك البسيط لأن الصيغة الانحراف المعياري يستخدم أيضا المتوسط ​​المتحرك البسيط. فترة نظرة الى الوراء لالانحراف المعياري هي نفسها بالنسبة للمتوسط ​​المتحرك البسيط. وعادة ما يتم تعيين العصابات الخارجي 2 الانحرافات المعيارية فوق وتحت الفرقة الوسطى. إعدادات يمكن تعديلها لتتناسب مع خصائص الأوراق المالية معينة أو أنماط التداول. توصي باند إجراء تعديلات تدريجية صغيرة لمضاعف الانحراف المعياري. تغيير عدد الفترات المتوسط ​​المتحرك يؤثر أيضا على عدد الفترات المستخدمة لحساب الانحراف المعياري. لذلك، ومطلوبة فقط تعديلات صغيرة لمضاعف الانحراف المعياري. ومن شأن الزيادة في متوسط ​​الفترة تتحرك تلقائيا زيادة عدد الفترات المستخدمة لحساب الانحراف المعياري ومن شأنه أيضا أن تستدعي زيادة في مضاعف الانحراف المعياري. مع 20 يوما SMA و 20 يوما الانحراف المعياري، يتم تعيين مضاعف الانحراف المعياري في 2. باند يقترح زيادة مضاعف الانحراف المعياري 2.1 ل50-SMA فترة وخفض مضاعف الانحراف المعياري 1.9 عن الفترة 10 SMA. كانت W-القيعان W-القيعان جزء من عمل آرثر ميريل الصورة التي حددت 16 أنماط مع شكل W الأساسي: إشارة. يستخدم باند مختلف هذه الأنماط W مع البولنجر باند على تحديد W-القيعان. وأشكال-W أسفل في اتجاه هبوطي وتشمل اثنين من أدنى مستوى له رد فعل. على وجه الخصوص، بولينجر يبحث عن W-القيعان حيث انخفاض الثاني أقل من الأول، لكنه يحمل فوق الشريط السفلي. هناك أربع خطوات للتأكد من W-القاع مع البولنجر باند. أولا، وهو رد فعل أشكال منخفضة. هذا المنخفض عادة، ولكن ليس دائما، تحت الشريط السفلي. ثانيا، هناك ارتداد نحو الفرقة الوسطى. ثالثا، هناك أدنى سعر جديد في الأمن. هذا المنخفض يحمل فوق الشريط السفلي. القدرة على الصمود فوق مستوى أقل الفرقة في الاختبار تبين أقل ضعف في الانخفاض الماضي. رابعا، تأكيد النمط مع تحرك قوي من أدنى الثانية وكسر المقاومة. الرسم البياني 2 يظهر نوردستروم (JWN) مع W-القاع في يناير وفبراير 2010. أولا، شكلت الأسهم رد فعل منخفض في كانون الثاني (السهم الأسود) وكسرت تحت الشريط السفلي. ثانيا، كان هناك ارتداد إلى الوراء فوق الفرقة الوسطى. ثالثا، نقل الأسهم أقل من أدنى مستوياته يناير وعقد فوق الشريط السفلي. على الرغم من انخفاض ارتفاع 5 فبراير كسر الشريط السفلي، وتحسب البولنجر باند باستخدام أسعار الإغلاق لذلك ينبغي أيضا أن تقوم إشارات على أسعار الإغلاق. رابعا، ارتفع سهم مع توسيع حجم في أواخر فبراير وكسر فوق المستوى العالي أوائل فبراير شباط. الرسم البياني 3 يوضح سانديسك مع أصغر W-القاع في يوليو وأغسطس 2009. إشارة: كانت M-بلايز M-القمم أيضا جزء من عمل آرثر ميريل الصورة التي حددت 16 أنماط مع شكل M الأساسي. يستخدم باند مختلف هذه الأنماط M مع البولنجر باند على تحديد M القيعان. وفقا لبولينجر، قمم وعادة ما تكون أكثر تعقيدا ومجهدة من قيعان. قمم مزدوجة، الرأس والكتفين أنماط والماس تمثل قمم التطور. في أبسط أشكاله، من نوع M-الأعلى مشابه لقمة مزدوجة. ومع ذلك، فإن الارتفاعات رد الفعل ليست دائما على قدم المساواة. ارتفاع الأول يمكن أن يكون أعلى أو أقل من ثاني أعلى مستوى. يشير باند تبحث عن علامات عدم تأكيد عندما الامني يجعل مستويات قياسية جديدة. وهذا هو الأساس العكس من W-القاع. يحدث عدم تأكيد مع ثلاث خطوات. أولا، الأمن تشق رد فعل عالية فوق الشريط العلوي. ثانيا، هناك تراجع نحو الفرقة الوسطى. ثالثا، تتحرك الأسعار فوق المستوى العالي قبل، ولكن تفشل في الوصول إلى الشريط العلوي. هذا هو علامة تحذير. عدم قدرة رد الفعل الثاني عالية للوصول إلى الشريط العلوي يظهر زخم للإنذار، والتي يمكن أن تؤذن لانعكاس الاتجاه. التأكيد النهائي يأتي مع كسر الدعم أو إشارة المؤشر الهبوطية. الرسم البياني 4 يوضح اكسون موبيل (XOM) مع-الأعلى M في ابريل ومايو 2008. وانتقل السهم فوق الشريط العلوي في ابريل نيسان. كان هناك تراجع في مايو وبعد ذلك دفعة اخرى فوق 90. على الرغم من أن الأسهم تحركت فوق الشريط العلوي على الأنظمة الزمنية اللحظية، فإنه لم يغلق فوق الشريط العلوي. وأكد M-الأعلى مع كسر الدعم بعد أسبوعين. ولاحظ أيضا أن الماكد شكلت الاختلاف الهابط وانتقلت تحت خط إشارته للتأكيد. الرسم البياني 5 يظهر PULTE منازل (حركة صحة الشعوب) داخل الترند الصاعد في يوليو وأغسطس 2008. الأسعار تجاوز الشريط العلوي في أوائل سبتمبر لتأكيد الاتجاه الصعودي. بعد تراجع أقل من 20 يوما SMA (وسط بولينجر باند)، نقل الأسهم إلى أعلى مستوى أعلى فوق 17. وعلى الرغم من هذه قياسيا جديدا لهذه الخطوة، ولم السعر لا يتجاوز الشريط العلوي. تومض هذه علامة تحذير. كسر السهم الدعم في وقت لاحق في الأسبوع، وانتقلت الماكد تحت خط إشارته. لاحظ أن هذا M أعلى هو أكثر تعقيدا لأن هناك أقل الارتفاعات رد فعل على جانبي ذروة (السهم الأزرق). هذا أعلى المتطورة تشكيل صغير نموذج الرأس والكتفين. إشارة: المشي في البولنجر ينقل أعلى أو أقل من العصابات ليست إشارات في حد ذاتها. كما باند يقول، تتحرك لمسة أو تتجاوز العصابات ليست إشارات، ولكن علامات نوعا ما. على ظاهرها، خطوة إلى الشريط العلوي يظهر قوة، في حين أن حركة حادة إلى الشريط السفلي يظهر ضعف. مؤشرات التذبذب زخم تعمل بنفس الطريقة. منطقة ذروة الشراء ليس بالضرورة الصاعد. فإنه يأخذ قوة للوصول إلى مستويات التشبع في الشراء، ويمكن أن ظروف ذروة الشراء تمتد في اتجاه صعودي قوي. وبالمثل، يمكن للأسعار يدخلون الفرقة مع العديد من اللمسات خلال اتجاه صعودي قوي. فكروا للحظة واحدة. الشريط العلوي هو 2 الانحرافات المعيارية فوق 20 فترة بسيطة المتوسط ​​المتحرك. فإنه يأخذ تحرك السعر قوي جدا ليتجاوز هذا الشريط العلوي. لمسة الفرقة العلوي الذي يحدث بعد أن أكد على أن البولنجر باند W-أسفل علامة على بداية اتجاه صعودي. كما اتجاه صعودي قوي وتنتج العديد من علامات الشريط العلوي، فمن الشائع أيضا الأسعار لا تصل أبدا إلى الشريط السفلي أثناء ترند صاعد. ويعمل لمدة 20 يوما SMA في بعض الأحيان إلى الدعم. في الواقع، والركود تحت 20 يوما SMA أحيانا توفير فرص الشراء قبل علامة القادمة من الشريط العلوي. الرسم البياني 6 يبين المنتجات الجوية (الهادئ) مع زيادة القوات والإغلاق فوق الشريط العلوي في منتصف يوليو. أولا، لاحظ أن هذا الارتفاع الكبير التي قصمت فوق مستويات المقاومة اثنين. والاتجاه التصاعدي القوي هو علامة قوة وليس ضعف. تحولت تجارة مسطحة في اغسطس اب ونقل 20 يوما SMA جانبية. البولنجر باند ضاقت، ولكن لم الهادئ لا يغلق تحت الشريط السفلي. الأسعار، والمتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما، وتحولت في سبتمبر. عموما، أغلقت الهادئ فوق الشريط العلوي خمس مرات على الأقل خلال فترة أربعة أشهر. يظهر إطار مؤشر مؤشر قناة السلع 10 فترة (CCI). تعتبر الانخفاضات أدناه -100 ذروة البيع وينتقل إلى ما فوق -100 إشارة البدء لترتد ذروة البيع (الخط المنقط الأخضر). بدأت علامة الشريط العلوي وكسر الترند الصاعد. CCI ثم حددت الانسحاب قابلة للتداول مع الانخفاضات أدناه -100. هذا هو مثال على الجمع بين البولنجر باند مع مؤشر الزخم إشارات التداول. الرسم البياني 7 يظهر مونسانتو (MON) مع السير في الشريط السفلي. كسر السهم منخفضا في يناير كانون الثاني مع فاصل الدعم وأغلق تحت الشريط السفلي. من منتصف يناير وحتى أوائل شهر مايو، أغلقت شركة مونسانتو تحت الشريط السفلي خمس مرات على الأقل. لاحظ أن السهم لم يغلق فوق الشريط العلوي مرة واحدة خلال هذه الفترة. كسر الدعم وعلى مقربة الأولي تحت الشريط السفلي يشير الى الاتجاه الهبوطي. على هذا النحو، كان يستخدم مؤشر قناة السلع 10 فترة (CCI) لتحديد حالات التشبع في الشراء على المدى القصير. الارتفاع فوق 100 في منطقة ذروة الشراء. وتحرك الى ما دون 100 يشير إلى استئناف الاتجاه الهابط (الأسهم الحمراء). وأثار هذا النظام إشارتين جيدة في أوائل عام 2010. الاستنتاجات البولنجر باند تعكس الاتجاه مع 20 فترة SMA وتقلب مع العصابات العليا / الدنيا. على هذا النحو، فإنها يمكن أن تستخدم لتحديد ما إذا كانت الأسعار مرتفعة نسبيا أو منخفضة. وفقا لبولينجر، يجب أن تحتوي على العصابات 88-89 من تحركات الأسعار، الأمر الذي يجعل التحرك خارج نطاقات كبيرة. من الناحية التقنية، الأسعار مرتفعة نسبيا عندما فوق الشريط العلوي ومنخفضة نسبيا عند أسفل الشريط السفلي. ومع ذلك، نسبيا عالية لا ينبغي أن تعتبر الهابط أو إشارة بيع. وبالمثل، منخفضة نسبيا لا ينبغي النظر الصاعد أو بمثابة إشارة شراء. الأسعار مرتفعة أو منخفضة لسبب ما. كما هو الحال مع غيرها من المؤشرات، لا يعني البولنجر باند لاستخدامه كأداة قائمة بذاتها. يجب الجارتيون الجمع بين البولنجر باند مع تحليل الاتجاهات الأساسية وغيرها من المؤشرات للتأكيد. العصابات وعصابات SharpCharts باند يمكن العثور عليها في SharpCharts كما تراكب السعر. كما هو الحال مع المتوسط ​​المتحرك البسيط، وينبغي أن يظهر البولنجر باند على رأس مؤامرة السعر. على اختيار البولنجر باند، ستظهر الإعداد الافتراضي في نافذة المعلمات (20،2). الرقم الأول (20) يحدد فترات للمتوسط ​​المتحرك البسيط والانحراف المعياري. الرقم الثاني (2) يحدد مضاعف الانحراف المعياري للعصابات العلوية والسفلية. هذه المعلمات الافتراضية تعيين نطاقات 2 الانحرافات المعيارية أعلى / أسفل المتوسط ​​المتحرك البسيط. يمكن للمستخدمين تغيير المعلمات لتناسب احتياجات الرسوم البيانية الخاصة بهم. البولنجر باند (50،2.1) يمكن استخدامها لفترة زمنية أطول أو البولنجر باند (10،1.9) يمكن استخدامها لفترة زمنية أقصر. انقر هنا للحصول على مثال حي. الأسهم مجلة السلع المقالات: